【FICC工作笔记】2018年2月2日星期五(附读书赠书《金融集团发展与监管——国际经验及中国实践》中奖读者名单)

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发布时间:2018-02-03 09:37

  编者语:

  【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨??、高扬、孙娴等)

  【重要事件与经济数据】

  重要事件:1.2月2日,科技部、农业部、水利部、国家林业局、中国科学院、中国农业银行共同制定了《国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)》,旨在进一步加快国家农业科技园区创新发展。

  2.恐慌情绪加剧个股闪崩 信托资金去杠杆有缓冲期。信托业内人士表示,监管部门确实曾口头通知,要求降低此前被过度放大的结构化配资业务的杠杆,但考虑到剧烈去杠杆会引发市场波动,监管部门其实给众多机构留了缓冲期,降杠杆不会“一刀切”。

  经济数据:1.两市融资余额减少125.19亿元。截至2月01日,上交所融资余额报6364.82亿元,较前一交易日减少89.18亿元;深交所融资余额报4252.72亿元,减少36.01亿元;两市合计10617.54亿元,减少125.19亿元。

  【一级市场】

  利率债一级市场今日上午发行3个月及6个月期贴现国债,加权利率分别为3.18%及3.34%,边际利率为3.23%及3.39%。

  信用一级方面,18潞安CP002发在5.50%,18顾家SCP002最终发在6.45%;18南新工SCP001预计发在上限4.85%;18国泰君安CP002最终发在4.70%;18晋交投SCP001最终利率5.96;18环球租赁SCP001,边际5.49%。

  公司债/企业债方面,周五公司债发行17国联证券小公募,2年,联合信用AA+/AA+,5.65%;发行17中泰证券非公开,3年,中诚信证券AAA,5.8%;发行17雨花城建非公开,3+2年,大公国际AA,7%;发行17上海东兴投资非公开,2+1年,新世纪AA+/AAA,中债信用增进投资股份有限公司担保,6.1%;发行17陕西投资小公募,3+2年/5+2年,大公国际AAA/AAA,发行结果待定;发行17深圳华侨城小公募,3+2年/5+2年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;发行17江宁自来水非公开,3+2年,联合信用AA/AA+,南京江宁城市建设集团有限公司担保,发行结果待定;周四发行的17招商证券小公募,3年,中诚信证券AAA/AAA,5.35%。

  【二级市场】

  今日利率债收益率整体小幅波动。今日早盘国债新发3个月、6个月期,招标利率整体下行。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-3BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-3BP。具体来看,SKY_3M受189905带动下行9BP至3.27%;SKY_1Y受180003带动上行1BP至3.44%;SKY_3Y受180002带动上行2BP至3.64%;SKY_5Y受180001带动稳定在3.83%;SKY_7Y受170027带动稳定在3.9%;SKY_10Y受170025带动稳定在3.91%;30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%。国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动稳定在4.78%;5年期170212带动下行1BP至4.94%;10年期170215带动稳定在5.04%。农发行债曲线整体小幅波动,10年期受170415带动稳定在5.14%。进出口行债曲线整体小幅波动,1年期受180301带动下行1BP至4.29%。

  利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌1个点,长端保持平稳;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨1个点,长端平均上涨1个点。

  今日中短期票据曲线涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定于4.76%,6M期限收益率稳定于4.84%,1年期收益率下行5BP至4.92%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率稳定于5.31%,5年期收益率下行2BP至5.47%。城投债曲线小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25Y期限稳定在4.90%,2Y下行1BP至5.34%,5Y下行2BP至5.53%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)曲线2年期下行2BP至5.64%。

  【外汇市场】

  周五,亚洲盘间美元指数震荡,外汇市场波动不大,晚间公布的美国非农数据大幅超市场预期,1月非农就业人口 +20万人,预期 +18万人。数据公布后美元指数快速拉升,美债收益率上行;非美货币走跌。2月2日,人民币兑美元今日中间价上行160个基点,达到6.2885;人民币兑美元即期闭市时报6.2798,较上一交易日上行162个基点;截至北京时间18点,美元指数报于88.86,较前一收盘价上行0.25%;欧元兑美元下行0.18%,报1.2487;英镑兑美元下行0.34%,报1.4216;美元兑日元上行0.44%,报109.88;澳元兑美元下行0.61%,报0.799。

  【理财产品】

  今日起发行的理财产品共393支,保本型产56支,非保本型产品337支,预期收益4以上的285支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.95,全国性股份制银行3个月:5.14,城商行3个月:4.98,外资行3个月:3.20。

  【资金面】

  周五,人民银行公告,目前银行体系流动性总量维持在较高水平,可吸收央行逆回购到期,现金投放等等因素的影响,今日不进行公开市场操作,今日有900亿逆回购到期,净回笼900亿元。市场资金面保持宽松,大行、股份制银行和规模较大的城商农商积极融出,中小银行和非银机构也有一定的1-7天资金供给,跨春节资金需求有所增加,市场价格适中。全天隔夜充足,午后减点,部分机构选择在下午补足头寸。

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